Циклічність цінових рухів: як використовувати CCI при торгівлі криптовалютою – Bits Media

Думка Прагнення підкорити вартісні зміни активів людському розумінню – причина появи індикаторів технічного аналізу. Однією із спроб зробити універсальний інструмент для будь-якого типу ринку став CCI.

Що таке CCI

CCI або індекс товарного каналу вперше було описано у 1980 році у жовтневому номері журналу Commodities (поточна назва Modern Trader) трейдером та аналітиком Дональдом Ламбертом (Donald Lambert). Автор припускав, що з його допомогою можна досить точно визначити цикли зміни цін на товарному ринку. Подальше застосування CCI на ширшому спектрі ринків було популяризовано іншим трейдером — Кеном Вудом (Ken Wood) у книзі 2009 року Trade the patterns: the revolutionary way of trading the CCI (Торгуй фігурами: революційний метод трейдингу за допомогою CCI). Наразі індикатор використовується і на криптовалютних ринках.

Розрахунок CCI

CCI показує відмінність змін цін від статистичного середнього з урахуванням абсолютного відхилення. У цьому розрахунок індикатора будується визначенні типової ціни. Вона являє собою просте середнє арифметичне з цін закриття, а також максимуму та мінімуму:

Типова ціна = (ціна закриття + максимальна ціна + мінімальна ціна)/3

Далі визначається проста ковзна середня (SMA) від типової ціни за конкретний проміжок часу. Ламберт пропонував використовувати період 20 днів. На його думку, це дозволяло позбавитися безлічі непотрібного «шуму» (непередбачуваних цінових коливань) при збереженні чутливості. Варто зазначити, що сам автор хоч і використав двадцятиденний період, не заперечував можливості його зміни у торгівлі. Конкретне значення слід вибирати залежно від активу.

На наступному етапі розраховується абсолютне середнє відхилення. Воно є сумою різниці між типовими цінами і ковзними середніми від неї за період:

Середнє абсолютне відхилення = ∑ (типова ціна – SMA) / n

де n – кількість періодів.

Нарешті розраховується сам CCI:

CCI = (типова ціна – SMA) / (середнє абсолютне відхилення * 0,015)

Константа 0,015 була введена Ламбертом для того, щоб дані індикатора були наочнішими і 2/3 від них потрапляли в діапазон від 100 до 100.

У сучасних торгових платформах розрахунок CCI проводиться автоматично. Від користувача потрібно лише виставити параметр періоду.

Сигнали CCI

CCI не має розсипу патернів. Тут всього два класичні сигнали: перекупленість/перепроданість і дивергенція (ведмежа та бичача). Перший зустрічається, коли індикатор піднімається вище рівня 100 або опускається нижче рівня 100. Другий виникає при розбіжності ціни і CCI. Для ведмежого варіанта характерне цінове зростання та падіння індикатора. Бичача дивергенція виникає, коли ціна знижується, а CCI починає зростати. Для більшої наочності розглянемо реальні приклади на криптографіках кожного з сигналів.

Спочатку розглянемо поточний денний графік ефіру. Ціна ETH на 24 вересня 2025 року – близько $4175. При цьому рівно місяць тому, 24 серпня, вона була майже на $800 вищою. Інакше кажучи, ефір коригується. Проте не все так погано. CCI перейшов у зону перепроданості, тому що його поточне значення нижче 100, а це сигнал до швидкого зростання.

Джерело: tradingview.com

Приклад ведмежої дивергенції можна було спостерігати на денному графіку Sui у середині вересня 2025 року. З 13 по 18 число криптовалюти зросла, а ось CCI знизився. Таким чином, утворилася розбіжність – ведмежа дивергенція (позначена жовтими лініями), яка попередила про можливе зниження. Додатковим фактором на користь цього стало те, що CCI на той момент вже знаходився в зоні перекупленості, тобто вище за рівень 100.

Джерело: tradingview.com

Мінуси CCI

Основний мінус індикатора – подання множини помилкових сигналів. Щоб навчитися використовувати CCI, потрібен деякий досвід. Крім того, не слід забувати, що ефективність індикатора при торгівлі однією криптовалютою не означає аналогічного ефекту при операціях з іншими цифровими активами. А ще CCI найбільше придатний для роботи саме на денному таймфреймі, хоча Ламбертом він замислювався загалом як ключ до короткострокової торгівлі. Ну і звичайно, не варто користуватися лише цим індикатором. Краще відфільтрувати сигнали CCI за допомогою інших інструментів технічного аналізу, наприклад RSI, Стохастик або MACD. Якщо інші індикатори подають аналогічні знаки, їх значимість посилюється.

Висновок

Хоча CCI спочатку і призначався для аналізу товарних графіків, з часом він отримав всеосяжне застосування. Цей індикатор можна використовувати для торгівлі криптовалютою. Найбільшу ефективність CCI показує у поєднанні з іншими аналітичними інструментами.

Даний матеріал та інформація у ньому не є індивідуальною чи іншою інвестиційною рекомендацією. Думка редакції може не співпадати з думками аналітичних порталів та експертів.

Источник: bits.media